Stresstest voor 31 Amerikaanse banken

De eurocrisis zet niet alleen banken in Europa maar ook in de Verenigde Staten onder druk. Een speciale test moet hun ‘gezondheid’ meten.

Wat gebeurt er met Amerikaanse banken als de schuldencrisis in Europa nog langer duurt? Komen ze dan in financiële problemen?

Om daar achter te komen laat de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, een stresstest uitvoeren bij de grootste 31 banken van Amerika. Dat heeft de Fed gisteren bekendgemaakt. De centrale bank hoopt dat zo duidelijk wordt hoe de banken er voor staan en hoeveel kapitaal er extra nodig is in het geval van slechte economische scenario’s.

In het slechtste scenario van de Fed is er sprake van een werkloosheid van 13 procent (nu rond de 9 procent), een daling van 8 procent van het bruto binnenlands product en een koersdaling van 52 procent van de eigen aandelen, van het derde kwartaal 2011 tot het vierde kwartaal van 2012.

De aandelen van Amerikaanse banken staan dit jaar al onder druk. De KBW Bank Index, waarin 24 banken vertegenwoordigd zijn, is dit jaar met 31 procent gedaald.

Voor de zes grote banken – Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley en Wells Fargo – is er ook nog een aparte test, waarbij de waarde van Europese staatsobligaties en aandelen van Europese financiële instellingen enorm kelderen.

Bij een eerdere test in mei 2009 van de Fed bleek dat tien banken hun reserves moesten aanvullen. In totaal ging het toen om 74,6 miljard dollar (55,1 miljard euro). Bank of America voerde die lijst aan met een kapitaalbehoefte van 34 miljard dollar.

Ondertussen staan in Europa veel banken onder druk. Persbureau Reuters meldde gisteren op basis van anonieme bronnen dat de Duitse Commerzbank 5 miljard euro aan extra kapitaal nodig heeft om te kunnen voldoen aan de kapitaaleis van 9 procent die door de EU dit jaar is afgesproken.

In reactie op het nieuws daalde de koers van Commerzbank gisteren met 17 procent tot 1,12 euro per aandeel. De bank maakte het afgelopen kwartaal een verlies van 687 miljoen euro. Dat grote verlies werd onder meer veroorzaakt door een afschrijving van 798 miljoen euro op Griekse staatsobligaties.

Topman Martin Blessing van Commerzbank liet vandaag weten dat zijn bank zelf in staat is om zich te herkapitaliseren. Bij de overheid aankloppen voor financiële steun is volgens hem niet nodig.

Italiaanse banken hebben volgens een analyse van Citigroup de laatste maanden last van spaargeld dat weggehaald wordt. UniCredit en Intesa zagen in het tweede kwartaal van dit jaar het spaargeld dat bij hun gestald is, slinken met respectievelijk 10 en 16 procent. Ook Spaanse en Franse banken hebben hier last van.

Volgens analist Kinner Lakhani van Citigroup kan dit er voor zorgen dat banken steeds vaker bij de Europese Centrale Bank (ECB) gaan aankloppen voor liquiditeit. Tegen persbureau Reuters zei hij dat spaargeld bij Spaanse, Franse, Italiaanse en Belgische banken verdwijnt richting Duitse, Nederlandse en Zweedse banken.

Uit gegevens van de ECB blijkt dat banken ook steeds minder bereid zijn aan elkaar te lenen. Vervolgens komen ze bij de ECB terecht voor liquide middelen. Deze week leenden 178 banken in totaal 247 miljard euro bij de ECB, tegen een rente van 1,25 procent.